Sistem Prediksi Pergerakan Harga Valuta Asing Menggunakan Kecerdasan Buatan Metode SARSA

Penulis

  • Vinsensius Reinard Universitas Tarumanagara
  • Joni Fat Universitas Tarumanagara
  • Suraidi Universitas Tarumanagara

DOI:

https://doi.org/10.33019/electron.v5i1.88

Kata Kunci:

Kecerdasan Buatan, SARSA, Valuta Asing, Prediksi Arah Harga

Abstrak

Pada era modern komputer dimanfaatkan untuk melakukan komputasi kecepatan tinggi. Tidak terhindar pasar valuta asing juga mengalami transisi tersebut. Sistem yang dibuat menggunakan kecerdasan buatan metode state action reward state action (SARSA) yang memprediksi dengan tepat 52% atau lebih sesuai dengan metode evaluasi. Evaluasi keberhasilan prediksi dilakukan dengan membandingkan prediksi pada state  dan state . State didefinisikan menjadi 3. State 3 adalah harga > sma+k, state 2 adalah sma+k < harga < sma-k, dan state 1 adalah harga < sma-k. Variabel sma adalah rata-rata 200 harga closed terakhir dari periode waktu 5 menit. Konstanta k bernilai 0.0005. Sistem menggunakan bahasa pemrograman Python dan terhubung ke pasar valuta asing. Pengujian dilakukan pada 2023-11-10 22:05:00 sampai 2023-11-18 06:55:00. Metode uji yang digunakan adalah metode forward testing. Forward testing adalah sistem uji menggunakan data live market. Metode kecerdasan buatan SARSA memprediksi dengan rata-rata keberhasilan 63.08% pada sampel data EUR/USD, GBP/USD, USD/CAD, USD/CHF, AUD/USD, dan USD/JPY. Prediksi berhasil paling tinggi adalah pasangan USD/CHF dengan tingkat keberhasilan 72.39%, sedangkan yang paling rendah pada GBP/USD dengan tingkat keberhasilan 59.66%. Sistem prediksi yang dibuat berkemampuan untuk aktif ketika pasar valas aktif. Sistem memprediksi dengan mengeluarkan state selanjutnya.

Unduhan

Diterbitkan

2024-05-31

Cara Mengutip

Reinard, V., Fat, J., & Suraidi. (2024). Sistem Prediksi Pergerakan Harga Valuta Asing Menggunakan Kecerdasan Buatan Metode SARSA. ELECTRON Jurnal Ilmiah Teknik Elektro, 5(1), 69–76. https://doi.org/10.33019/electron.v5i1.88